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被平均的风险:如何应对未来的不确定性(在充满不确定性的世界里识别和防范风险的决策指南)

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被平均的风险如何应对未来的不确定性在充满不确定性的世界里识别和防范风险的决策指南
本书作者:萨姆·萨维奇 (作者), 刘伟 (译者)

本书读后感· · · · · ·

为什么人们对变化无常的事物进行风险评估时总是一错再错?为什么基于平均值的预测和决策在金融、医疗保健、会计、反恐战争和气候变化等各个领域总是漏洞百出?因为我们一直试图用“蒸汽时代”的统计学来把握“信息时代”的风险。
作者基于自己多年的咨询、培训经验和研究成果,列出了平均值的12条罪状,介绍了概率管理这一新兴领域,旨在通过新的统计学手段和技术工具,弥补平均值的缺陷,更好地揭示风险、把握不确定性。

我的学习笔记

她说我的英语课有不及格的危险,不过,如果我付出巨大的努力,到第二学期时有可能会勉强及格(成绩为D)。 P7

然而,不幸的是,由于在化学实验室中操作失误而引发的一场火灾又断送了他的求学之路。 P8

被平均的风险:如何应对未来的不确定性(在充满不确定性的世界里识别和防范风险的决策指南) 科学与自然电子书 第1张在此期间,我虽然清楚地知道本书的价值,然而不知道为什么总是迟迟不能完工。 P9

20世纪80年代后期,他对石油勘探项目投资的浓厚兴趣对我产生过深刻的影响,他还与我密切合作,为我的研究工作奠定了良好的基础。 P11

首先要感谢我的父亲伦纳德·吉米·萨维奇和他的同事米尔顿·弗里德曼与艾伦·沃利斯两位教授。 P12

因为我的写作计划跨度为9年,所以他的编辑工作也持续了9年。 P13

在日常生活中,以平均值——如平均客户需求、平均生产周期、平均利润率等——为基础制订的计划往往跟实际情况相差甚远,从而出现达不到预期目标、落后于预定计划甚至超出预算的情况。 P31

当一个电脑芯片生产商向市场部经理询问一款新产品的市场前景时,市场部经理回答说:“要为一款新产品打开销路很不容易,但是,我相信我们每年能够销售5万至15万个新产品!”怒不可遏的生产商吼道:“请告诉我一个确切的数字,我不可能让工人去建造一条每年能生产5万至15万个芯片的生产线!”当有人要求“请告诉我一个确切的数字”时,这实际上是一个非常危险的信号,因为接下来人们很可能就要求助于靠不住的平均数了。 P32

当主管业务的新任副总裁走马上任之后,首先会要求产品部经理对下个月的市场需求做出预测。 P36

那位副总由此便得出结论:他们不需要任何的库存运营成本。 P37

被平均的风险:如何应对未来的不确定性(在充满不确定性的世界里识别和防范风险的决策指南) 科学与自然电子书 第2张

图中起伏不定的黑色实线代表的是历史数据,而笔直的黑色虚线代表的是经济的平均增长。 P38

与这样的线性回归模型相似的还有数不清的模型,人们分别以它们为依据堂而皇之地进行了糟糕透顶的投资。 P39

根据《圣彼得堡时报》(St. Petersburg Times )的说法 [5] ,红龙虾餐厅的人事变动一方面是因为“管理层大大低估了阿拉斯加(Alaskan)人的食量”,另一方面是因为“螃蟹的批发价格大幅上涨严重挤压了餐厅的盈利空间”。 P40

在另一个例子当中,10个部门经理针对各自负责的子程序的平均研发周期(6个月)都做出了正确的预测,然而,他们的领导却利用这些数据对整个软件开发项目的研发周期做出了错误的判断。 P46

后者指的是在政治活动中为了丑化、打击竞争对手而千方百计地搜集关于对方不光彩经历的信息)。 P48

这门课程虽然从理论上来说可以实现利润最大化,但是,实际应用起来却异常麻烦。 P49

重新做一名管理科学家到了1985年,微型电脑革命已经如火如荼了。 P50

对已经非常熟悉电子表格的用户来说,只需要操作10个附加的功能键就可以进行线性规划了。 P51

不过,如今我的观众都需要付费,而且,当年的吉他已经被键盘(即电脑)所取代。 P52

在企业层面预测风险的时候,有一个值得称道的方法叫“风险价值”,不过,这个方法完全没有预料到正在肆虐的金融动荡。 P63

如果某一个部门的情况发生了变化,你可以再单独晃动这个“梯子”,然后将模拟结果并入上述模型即可。 P64

总之,概率管理的方法在揭示平均值的缺陷方面有巨大的潜力,不过,要将这些潜力完全挖掘出来,还需要我们付出巨大的努力。 P65

那么,为什么那么多人都没有成功而他们的飞机却飞上了天空呢?一句话,他们正确地选择了模型。 P66

从本书的角度来看,因为纸飞机模型可以用来展示基本的空气动力学原理,所以在准确性方面要远胜于乐高公司制作的模型。 P71

只要人们的想法足够清晰和准确,就一定可以将这种想法清晰、准确地展示出来。 P72

根据我的经验,那些还没有被模拟的事物,往往就是有诸多不确定性的事物 [4] 。 P73

聪明反被聪明误。 P74

他还指出,仅仅接受过理论教育还不足以完成这两项工作:“一张物理学文凭也许有助于你理解飞机如何向高空攀升,但是并不一定会让你成为优秀的飞行员。 P75

他们之所以从某一点出发,然后花费很长的时间返回原地,并不是因为这里面有什么可能的基本原理,仅仅是这样做令他们感到兴奋和激动。 P76

控制滑翔机的飞行速度听起来十分简单:将操作杆向前推,它就会向下俯冲,同时加快飞行速度;将操作杆向后拉,它就会向上攀升,同时放慢飞行速度。 P77

虽然硬币落地时究竟是正面朝上还是反面朝上是不确定的,但是,因为没人知道而且也没人关心这件事情,所以也就不存在什么风险。 P93

如果上述销售额是你自己公司的销售额,那么你所面临的风险就是该销售额的下降;如果是你竞争对手的销售额,那么你所面临的风险则是该销售额的增加。 P94

人们惯于取平均值的思维能够掩盖一个显而易见的事实:并购一家新的企业需要承担很大的风险。 P95

我们可以将不确定性数据想象成一种形态,未来事物的形态。 P96

制约如果不确定性的结果对你未来的行动产生了制约,那么,你的计划的平均结果将比不上以不确定性数据的平均值为依据制订的计划所能带来的结果。 P153

因此,分析家就以平均房价为依据来计算抵押贷款投资所能带来的利润,但是这样的计算方法过高地估计了平均利润。 P154

他们都知道去寻找非线性关系,而且都清楚不确定性将会带来一系列可能的结果而不是一个单一的、靠不住的预期结果。 P155

我们已经取得了大量成功的案例,但是因为涉及我们的商业机密,所以就不一一奉告了。 P156

转眼就到了最后一个学期,他要想保持4分的平均成绩,唯一的办法就是马上开始学习数学。 P158

这种方法将各种房地产投资之间复杂的相互关系简化成了“一个包罗万象的简单数字”。 P174

事实上,大多数人都认同,在我们现有的经济当中,有一部分就是信息经济。 P175

我看父亲整天伏案工作,就问他在干什么,他说正在思考人们如何做出一个决定,还给我举了下面这个例子。 P176

这个理论所依据的原则是,人们将对潜在的不确定性做出正确的评估(三思),然后再做出理性的决策(行动),从而实现预期收益最大化的目标。 P177

比如,艺术创作虽然需要理性地决策,但是没有任何情感的参与而完全依靠理性创作出来的作品会显得矫揉造作。 P178

现在,假如有一件令人愉快的事情和一件令人痛苦的事情,而你必须从中选择一件来做。 P179

不过,当不确定性因素出现的时候,我们就必须进行决策分析了。 P180

请注意:在实际的决策分析过程中,我们将会把这一公式加以改进并用它来解释人们的风险态度——我在第7章提到过这一概念。 P181

原型往往可以为我们提供大量的信息,从而给我们带来意料之外的惊喜。 P199

如果没有任何替代方案,你将无法做出一个决策。 P200

在这些合作的基础上,我们最终开始共同致力于概率管理的研究,即关于如何管理不确定性的研究。 P203

下课之后,我和斯蒂芬来到附近的一个小酒馆进行例行的课后讨论。 P204

很多时候,平均值所表现的情况——比如平均每个家庭有1.5个孩子——实际上并不存在。 P205

人们在选择一项投资组合方案之后,通常会将组合中的各项投资分成三六九等,然后,先对自己认为最好的项目进行投资,接下来投资次一等的项目,以此类推。 P206

但是,即使天然气的未来价格低于平均值,甚至低于边际成本,你也并不会因此而亏损,因为你可以选择暂停生产。 P207

威纳在他的书中举了一个相关的例子:美国一些出发点良好却头脑愚笨的社会改革家注意到,平均考试成绩较高的学区往往是小学区而不是大学区,因此,为了提高教学质量,他们就主张将大学区分割成小学区,从而造成了几十亿美元的财政浪费。 P217

需要特别说明的是,在图19.2中的供应线从左上方向右下方移动的过程中,商品价格与销售量的乘积会越来越小。 P228

同样,这时候平均价格以及平均供应量依然没有发生变化,但是,供需平衡点的位置有可能向左下方或者右上方移动:当需求量很小的时候,价格下跌,供需平衡点向左下方移动;当需求量很大的时候,价格上涨,供需平衡点则向右上方移动。 P229

如果两个不确定性变量的关系呈现负相关,那么,企业的实际平均收入将会小于以两个不确定性变量的平均值为依据计算出来的收入。 P230

但是,当那些你可以掌控的事情同众多你无力掌控的事情——如市场状况、竞争态势以及天气条件等——纠缠在一起的时候,管理一家企业就会困难重重。 P231

毕竟,他们都是整天同字母和方程式打交道的经济学家,而马科维茨作为一个计算机专业的学生,是在利用新兴的电脑技术,以一种在当时看来不可思议的方法进行投资管理。 P252

在意识到与投资决策密切相关的两个要素之后,马科维茨的脑海中立刻浮现出一幅投资风险收益图(见图22.1)。 P253

而且,20世纪50年代初期的统计学依然属于蒸汽时代的统计学。 P254

他的基本思路是在保证既定平均收益的情况下将投资组合的风险降至最低。 P255